Столица Мексики

Столица Мексики называется Мехико.

По-испански оба топонима пишутся Mexico.

Как так получилось, что у нас есть такое удобное разделение, а у мексиканцев - нет?

Все дело в том, что название города попало в русский на триста лет раньше названия страны. Мехико (1521) - это мексиканское звучание слова. А Мексика (1821) - это уже англифицированное название. До 1821 года страна называлась Новая Испания.

Еще есть слово Техас, которое успело попасть в русский до англификации, потому что по-испански это Техас (с ударением на Е), а в английском это уже Тексас (тоже с ударением на Е). Но в мексиканском варианте испанского X читается как угодно - и Х, и КС, и Ш.

Мой любимый пример сохранения исторического топонима в языке - это Moscow. Слово сохранилось в английском с тех пор, когда город назывался Москов. У нас уже Москва, а по-английски сохраняется норма пятисотлетней давности.